# Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB): Mengukur Risiko Kredit

*English: Advanced Internal Rating-Based (AIRB) Approach: Measuring Credit Risk*

> Pelajari Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB) Basel II untuk mengukur risiko kredit menggunakan model internal, PD, LGD, dan EAD.

**Definisi:** Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB) adalah kerangka kerja Basel II yang memungkinkan lembaga keuangan mengukur risiko kredit menggunakan model internal yang dikembangkan sendiri.

**URL:** https://invespedia.belajarforex.co.id/a/airb

---

## Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB): Mengukur Risiko Kredit

### Poin Penting

## Apa Itu Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB)?

Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB) adalah kerangka kerja Basel II yang memungkinkan lembaga keuangan mengukur risiko kredit menggunakan model risiko yang dikembangkan secara internal. Dengan memperkirakan probability of default (PD), loss given default (LGD), dan exposure at default (EAD), bank dapat menghitung aset tertimbang menurut risiko (risk-weighted assets) dengan lebih tepat, yang dapat menurunkan modal yang disyaratkan sambil meningkatkan manajemen risiko kredit.

## Bagaimana Sistem Tingkat Internal Lanjutan Beroperasi

Menerapkan pendekatan AIRB adalah salah satu langkah dalam proses menjadi lembaga yang patuh terhadap Basel II. Namun, sebuah lembaga dapat menerapkan pendekatan AIRB hanya jika mereka mematuhi standar pengawasan tertentu yang diuraikan dalam perjanjian Basel II.

Basel II adalah serangkaian peraturan perbankan internasional, yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Bank Supervision pada Juli 2006, yang memperluas peraturan yang diuraikan dalam Basel I.

Basel II menyediakan aturan seragam untuk menyamakan kedudukan perbankan internasional. Ini memperluas persyaratan modal minimum Basel I, memperkenalkan kerangka kerja untuk tinjauan peraturan, dan menetapkan standar pengungkapan. Selain itu, ini menggabungkan risiko kredit aset institusional.

## Model Empiris yang Digunakan dalam Sistem Tingkat Internal Lanjutan

Pendekatan AIRB memungkinkan bank memperkirakan komponen risiko internal. Salah satu contoh model adalah Jarrow-Turnbull, model kredit "reduced-form" oleh Robert A. Jarrow dan Stuart Turnbull, yang penggunaannya bervariasi di antara lembaga.

Model kredit reduced-form berpusat pada penggambaran kebangkrutan sebagai proses statistik, berbeda dengan model ekonomi mikro struktur modal perusahaan. (Proses terakhir membentuk dasar "model kredit struktural" umum.)

Model Jarrow–Turnbull menggunakan kerangka kerja suku bunga acak. Lembaga keuangan sering bekerja dengan model kredit struktural dan model Jarrow-Turnbull, ketika menentukan risiko gagal bayar.

Sistem Tingkat Internal Lanjutan juga membantu bank menentukan loss given default (LGD) dan exposure at default (EAD).

### Catatan

Loss given default adalah jumlah uang yang akan hilang jika terjadi gagal bayar oleh peminjam; sementara exposure at default (EAD) adalah total nilai yang terekspos oleh bank pada saat gagal bayar tersebut.

## Pengawasan Peraturan terhadap Sistem Tingkat Internal Lanjutan

Ditetapkan oleh badan pengatur, seperti Bank for International Settlements, Federal Deposit Insurance Corporation, dan Federal Reserve Board, persyaratan modal menetapkan jumlah likuiditas yang perlu dipegang untuk tingkat aset tertentu di banyak lembaga keuangan.

Mereka juga memastikan bahwa bank dan lembaga simpanan memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian operasional dan memenuhi penarikan dana. AIRB dapat membantu lembaga keuangan menentukan tingkat ini.

## Apa Perbedaan Antara Pendekatan Foundation dan Advanced IRB?

Di bawah foundation IRB, bank hanya memodelkan probability of default. Di bawah versi lanjutan, bank juga dapat memodelkan tingkat loss given default dan exposure-at-default mereka sendiri.

## Apa Itu Sistem Peringkat Basel II?

Sistem Peringkat Basel II adalah serangkaian peraturan perbankan internasional yang memperluas aturan untuk persyaratan modal minimum yang ditetapkan di bawah Basel I. Ini menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan peraturan dan menetapkan persyaratan pengungkapan baru untuk menilai kecukupan modal bank.

## Apa Tiga Pilar Basel II?

Basel II, yang kedua dari tiga Basel Accords, didasarkan pada tiga "pilar" utama: persyaratan modal minimum, pengawasan peraturan, dan disiplin pasar.

## Kesimpulan

Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB) adalah metode Basel II yang memungkinkan bank memperkirakan kredit secara internal menggunakan PD, LGD, dan EAD, terkadang bersama dengan model seperti Jarrow-Turnbull. Di bawah standar Basel II dan pengawasan peraturan (seperti BIS dan Federal Reserve), AIRB dapat membantu bank mengelola eksposur kredit dan menyelaraskan, terkadang menurunkan, persyaratan modal dengan risiko yang terukur.


## FAQ

**Apa tujuan utama dari Pendekatan Tingkat Internal Lanjutan (AIRB)?**
Tujuan utama AIRB adalah memungkinkan lembaga keuangan mengukur risiko kredit menggunakan model internal yang dikembangkan sendiri, yang dapat menghasilkan perhitungan aset tertimbang menurut risiko yang lebih tepat.

**Apa saja komponen risiko kredit yang diperkirakan oleh pendekatan AIRB?**
Pendekatan AIRB memperkirakan probability of default (PD), loss given default (LGD), dan exposure at default (EAD).

**Apakah semua bank dapat menggunakan pendekatan AIRB?**
Tidak, sebuah lembaga dapat menerapkan pendekatan AIRB hanya jika mereka mematuhi standar pengawasan tertentu yang diuraikan dalam perjanjian Basel II.

**Apa perbedaan utama antara pendekatan Foundation IRB dan Advanced IRB?**
Dalam Foundation IRB, bank hanya memodelkan probability of default, sedangkan dalam Advanced IRB, bank juga dapat memodelkan loss given default dan exposure-at-default mereka sendiri.

**Model empiris apa yang disebutkan sebagai contoh dalam pendekatan AIRB?**
Model Jarrow-Turnbull, sebuah model kredit 'reduced-form', disebutkan sebagai contoh model empiris yang digunakan dalam sistem Tingkat Internal Lanjutan.